Доля проблемных кредитов может удвоиться

Эксперты пытаются оценить масштаб кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, для российских банков. 

Рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по российской банковской системе со «стабильного» на «негативный». Распространение коронавируса и обвал цен на нефть значительно ослабят экономическую активность в стране и негативно повлияют на качество активов и прибыльность банков, говорится в сообщении Moody’s.

Доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков вырастет с 10% на конец 2019 г. до 20% по итогам 2020 г., прогнозируют аналитики агентства. Ухудшение экономических условий подорвет платежеспособность заемщиков, уверены они. Под проблемными кредитами эксперты Moody’s понимают кредиты 3-ей стадии (обесцененные кредиты, в том числе с просрочкой более 90 дней), их доля в 10% была рассчитана на основе отчетности по международным стандартам около 50 банков, на которые приходится примерно 70% активов банковской системы.

Для поддержки населения и бизнеса банкам предстоит давать заемщикам кредитные каникулы сроком до полугода, а также кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) на выплату зарплаты сотрудникам под 0%. Серьезно пострадают кредиторы, подвергающиеся большому риску со стороны МСБ, указывают аналитики Moody’s. При этом массовая реструктуризация займов замаскирует истинные масштабы ухудшения качества активов, считают они.

«Ухудшение [качества портфеля] затронет все сегменты, но под наибольшим давлением будет розничное кредитование, МСБ, торговые компании, транспортные, арендный бизнес, сфера услуг, – перечисляет аналитик Fitch Антон Лопатин. – В первую очередь можно ожидать всплеска просрочки в беззалоговом розничном кредитовании, так как обычно запас прочности у таких заемщиков не самый высокий, дополнительным негативным фактором будет быстрый рост в этом сегменте последние пару лет». В феврале годовые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования, по данным ЦБ, ускорились до 1,7% с 1,3% в январе. «Ускорение роста отчасти могло быть обусловлено дополнительным спросом на ряд непродовольственных товаров и автомобили на фоне значительного ослабления валютного курса и сообщений о задержках поставок из-за границы в связи с введенными рядом стран ограничениями», – говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» Банка России.

Доля проблемных займов в сегментах МСБ и потребкредитов, скорее всего будет выше 20%, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян. Уровень покрытия резервами опустится в среднем до 60%, что позволит особенно слабым игрокам отсрочить признание всех кредитных потерь и соблюдать регуляторные требования по достаточности капитала, добавляет он. Moody’s прогнозирует, что уровень покрытия резервами проблемной задолженности к концу года сократится с 80 до 50–60%.

Если банкам потребуется полностью зарезервировать больше 6–7% новых плохих кредитов, то прибыль большинства из них (исключая ряд розничных банков, но в их случае и рост просрочки может быть выше) окажется около нуля, говорит Лопатин. Поэтому банки будут резервировать новые проблемы постепенно.

Благодаря внедрению буферов капитала в соответствии с «Базелем III», банковский сектор значительно лучше защищен, чем в предыдущие кризисы, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Поэтому столь существенного снижения уровня покрытия совокупными резервами ссуд 4–5 -й категории качества не будет — этот показатель снизится с 93 до 85–86%, говорит она.

«Ведомости» направили запросы в 10 крупнейших банков. Они пока воздерживаются от комментариев. Представитель Райффайзенбанка сказал лишь, что на конец 2019 г. доля просроченной задолженности была около 2%. Давать какие-либо прогнозы уровня проблемных кредитов на конец 2020 г. преждевременно, так как пока невозможно оценить негативный эффект пандемии коронавируса на российскую экономику, сказал представитель ВТБ.